1《枪火》此片众多珠玉在前，不再多言
2《一个字头的诞生》此片众多珠玉在前，不再多言
3《旺角fit人》此片众多珠玉在前，不再多言
4《爆裂刑警》此片众多珠玉在前，不再多言
5《梁山伯与朱丽叶》一场沉重的小人物之间可歌可泣的爱情
6《一个烂赌的传说》吴镇宇个人魅力左右电影的证明
7《精装难兄难弟》此片众多珠玉在前，不再多言
8《高度戒备》此片众多珠玉在前，不再多言
9《溶尸奇案》早期代表作品
10《废柴同盟》肢体语言最佳体现
11《三合会档案》个人传记中的精品，王晶史诗气派的电影
12《爱情白面包》《喜欢你》爱情小品
13《全职大盗》黑色幽默
14《豪情盖天》可以称的上港片中难得一见警匪动作电影精品
15《古惑天雷》另一面小人物小混混的写照
第一部《无间道2》
《无间道2》虽然是第二部，但实际上属于《无间道1》的前传，也就是交代刘建明和陈永仁年轻时期的故事。所以，大家在观看电影的时候，对于突然加入的倪永孝会显得有些突兀。不过，一个真正有实力的演员就是要将观众带入他的表演中，自然的吸引你去观看。在这一点上，吴镇宇明显做到了。
他的能力体现在控场上，一场通过电话沟通的戏码在他的表演下成就了一幕幕的经典，更是为弥补了剧情不够紧凑的不足。而在心理变化上，他的表现完全不输在《无间道1》中表演精湛的梁朝伟。
第二部《枪火》
本片表现最精彩的就是吴镇宇饰演的阿来了。虽然他不是第一主角，但他每一次在人群中亮相，他那犀利的眼神总能勾住观众。阿来是保镖五人组的主攻，嚣张跋扈却又懂得进退，当阿来和杀手在胡同口还在对射的时候，阿鬼下令抛弃阿来，让大家撤走。阿来又惊又怒，他知道阿鬼的命令是正确的，不能和他争辩，他的委屈和尊严也必须找回来。
发泄了过后，阿来还是能深明大义，继续配合阿鬼做好安保工作。不过当阿来的小弟阿信睡了老大的老婆后，阿来的霸气和重情义的特点才真正显现出来。阿来为了救小弟，不惜和所有人翻脸。
第三部《使徒行者》
吴镇宇在《使徒行者》的电影版，饰演新任的卧底联络人Q sir，与钉姐佘诗曼上演了一段欢喜冤家。吴镇宇痞帅风格演绎深情、专注、又不失趣味的形象，不少观众表示“被帅到”。吴镇宇电梯内的那场戏燃起了观影的氛围，与佘诗曼的一眼，包含了太多的复杂感情，不少观众湿润了眼眶的，也感叹吴镇宇的演技高超。
第四部《冲锋车》
任达华在电影《冲锋车》中化身吴镇宇“老婆”，演绎男人间之友情，《冲锋车》表达出男人的友情和责任，任达华形容自己在戏中是吴镇宇的“老婆”“他是男人，我是女人，就算吵架都不会伤感情，大家都以为我们是同性恋。”
《冲锋车》中的每个角色性格非常鲜明，每个人在影片中的定位也非常清晰。以往很多香港警匪类题材的电影虽然经典，但其中的人物难免与内地观众有些距离。在这部影片中，虽然拍摄地在香港，但剧中人物却用一种呆萌的状态，通过戏剧感十足的故事，将几个淳朴可爱的草根角色演得淋漓尽致。这也大大加强了观众的共鸣感，相信这几个角色会让观众在观影后留下深刻印象。
2012年
《大上海》（饰演茅载）（周润发黄晓明洪金宝袁泉袁立 导演王晶刘伟强）
《请叫我英雄》（8月3日上映）（关颖林雪郑则仕钟丽缇乔任梁高捷周韦彤蓝燕 导演傅咏）
《热爱岛》 （任达华张震陈冲小宋佳文咏珊）
《美好2012之我的路》（短片）饰 周国才 （导演许鞍华）
《疯狂的蠢贼立即搜索》饰 乐爷 （颖儿 连晋彭波王太利林雪）
2011年
《Laughing Gor之潜罪犯》饰教授 霍天任 （谢天华黄宗泽徐子珊文咏珊惠英红刘兆铭廖启智杜汶泽）
《堵车》饰罗生门 （吕丽萍孙海英陈志朋巴哈古丽倪大红吴俊余）
《战国》饰庞涓 （孙红雷金喜善姜武景甜 中井贵一）
2010年
《午夜心跳》饰麦翔昱（任达华李念姚笛杨渝渝）
《西风烈》饰杀手麦高 （段奕宏吴京夏雨杨采妮余男等）
2009年
《Laughing Gor之变节》（TVB电视电影）饰 古惑仔大佬座头 萧卓孝 （谢天华黄秋生黄日华曾志伟陈法拉）
《追影》饰 蒙古族高手 叶赫长弓 （房祖名吴佩慈 谢娜 党昊瀚）
2008年
《钮扣人》饰 黑帮收尸人 阿伟（关颖 戴立忍 黄阅 李倩蓉）
《军鸡》饰 空手道高手 黑川健儿 （余文乐 郭品超 刘心悠 石桥凌 梁小龙 魔裟斗 裴唯莹 ）
《双食记》饰 陈家桥 （余男 江一燕 朱雨辰）
2007年
《醒狮》又名《抢钱家族》饰 阿鸡（黄秋生 森美 毛舜筠 林子聪）
《神枪手与智多星》饰 智多星 阿昌（黄秋生 曾志伟 方力申 唐嫣 吴庆哲）
《异冢》又名《衣柜惊魂》饰 魔术师 罗飞（杨芷菲 叶璇张兆辉）
《血门徒》原名《茶舞》饰 杀手 阿查（徐若瑄 狄龙）
《心想事成》友情客串 饰 叻坤 （郑中基 梁家辉 毛舜筠）
2006年
《卧虎》饰 黑社会大佬、卧底警察 华超 （曾志伟 陈小春张智霖 秦海璐 郭羡妮余文乐 苗侨伟 岳华 聂远 那威）
《放·逐》饰 杀手 阿泰（黄秋生 张耀扬林雪 张家辉 任达华林家栋张兆辉 任贤齐）
《黑白道》饰 黑社会大佬 Dark （黄秋生 张家辉 李彩桦）
《春田花花同学会》友情客串饰 法官（陈慧琳 周笔畅 郑中基 梁咏琪 ）
2005年
《30分钟恋爱》
《喜马拉亚星》饰 大胆叔叔（郑中基 应采儿 张柏芝 刘青云）
《神经侠侣》饰 精神病人 王志成（陈奕迅 容祖儿 张萌 钱嘉乐 惠英红）
《诅咒》饰 灯光师 镇宇（田原 吴玉芳）
《血战到底》饰 汽修工 吴宇川（梁静刘仪伟 那威 秦沛应采儿）
《做头》客串 饰爱昵丈夫（关之琳 霍建华）
2004年
《黑白道》
《鬼马狂想曲》饰 奸人坚 （刘青云 张柏芝 古天乐 陈小春 twins 钟丽缇）
《飞侠小白龙》饰 盲侠杀手 一地鸡毛（张柏芝 许绍雄 安志杰）
《我爱天上人间》又名《三十分钟恋爱》饰 出租车司机 Mark（袁咏仪林心如陆毅）
2003年
《无间道2》(Infernal Affairs II)饰 黑社会龙头老大 倪永孝（黄秋生 曾志伟 余文乐 陈冠希 刘嘉玲 张耀扬 胡军 杜汶泽 廖启智）
《六度心寒》饰 重案组督察 陈国明（张家辉 朱茵 许绍雄 邓健泓）
《双雄》饰大贼 欧阳海（黎明 郑伊健徐静蕾林嘉欣）
《黑白森林》友情客串 黑社会大佬 盲超（黄秋生 刘青云 陈小春 黄浩然 杜汶泽 谢贤）
2002年
《丰胸秘Cup》饰总经理助理 Mario（李嘉欣 吴彦祖林子聪）
《当男人变成女人》友情客串饰 电台高层 Fernando（郑伊健 王敏德 张达明）
2001年
《爱情白面包》饰 七叔（李嘉欣 苏永康 车婉婉）
《废柴同盟》又名《压轴好戏》饰 过气歌星kenny（曾志伟 邵美琪谢天华）
《喜欢您》饰 画家 李大宇 （杨恭如）
《恐怖热线之大头怪婴》饰 电台监制Ben（何超仪 李灿森 周丽淇）
《一个烂赌的传说》饰 烂赌徒 舒奇（关秀媚 林雪 李灿森）
《孩子·树》又名《案中迷情》饰 法医 （谢君豪 郑惠玉郭妃丽 刘兆铭）
吴镇宇是香港具实力的男演员之一。作为纵横影坛多年的绝对演技派，他能以持续高水准的表演回馈观众，而不是混进剧组扎银子。仅是这份专业精神，就是很多演员做不到，甚至也学不到的。吴镇宇是个好演员，哲学家，悟道者。喝黄酒的酒味甜，醇厚，入口清淡，入髓至里，销肌彻骨，正如吴镇宇的演技。
《无间道2》是《无间道》系列电影的第二部，刘伟强、麦兆辉执导，黄秋生、 曾志伟、陈冠希、余文乐 、吴镇宇、刘嘉玲等主演。该片讲述了1991年香港的时代背景下，香港警方与尖沙咀黑帮倪氏家族互相派遣卧底打入对方内部以及展开的一系列斗智斗勇的故事。
无间道的前世今生，吴镇宇实在是太有味道了。如果看了无间道第一部，这部续作是必须要看的，这是一部前传，错综复杂的关系结合着之前作品来理解，非常有味道，编剧确实很有水平，设计得相当缜密。
这部里吴镇宇的出演是最大亮点，可以毫不夸张的说，他甚至抢走了几位主演的风头，虽然黄秋生、曾志伟二人是公认的演技派，但给人留下最深刻印象的还是吴镇宇。成为招牌的形体表情及眼神被不动声色的内敛演技代之，更见吴镇宇的演员功力。他演老大简直绝了。体现出了真正的演技，电影看过之后，慨叹着命运真的是很无常。
